Verfügbarkeit und Zeitpläne der Kundensimulation

01.12.2022

Die CBF Kundensimulationsumgebung (IMS23) ist an die T2S Testumgebung (Pre-Production, UTEST) angebunden. Die umfängliche Verarbeitung von Testfällen erfordert die Verfügbarkeit beider Testumgebungen. Zudem muss für eine erfolgreiche Testdurchführung der für den gewünschten Testtag zur Anwendung kommende Testzeitplan (entweder „T2S Synchronised Standard Day“, „T2S Change Request Test Day“ oder „T2S Release Day“) berücksichtigt werden.

Die folgende Abbildung bietet einen Ausblick auf die verschiedenen Simulationszeiträume bis Juli 2023.

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  • Während der freien Simulationen („CBF Free Simulation“) können Kunden Testfälle bei Bedarf durchführen.
  • CBF bietet regelmäßig eine geführte Kundensimulation an. Dies gilt für T2S Minor- und Major-Releases, wenn die Einführung eines CBF-Projekts Aktivitäten zur Vorbereitung der Marktteilnehmer erfordert oder wenn der Leistungsumfang der neuen Services spezielle Testfälle notwendig ist.
    Die Kundensimulation
    • Für das Projekt Corporate Actions Harmonisation (CAH) - KADI DE Migration to OneClearstream Asset Servicing (OneCAS), auch als CAH - KADI DE Migration bezeichnet,  kann wieder aufgenommen werden, nachdem der überarbeitete Zeitplan für die Implementierung bestätigt wurde. Ein weiterer Testzyklus ist in Vorbereitung.
    • Für das Projekt EDDy Clearstream wird - in Abhängigkeit vom Testzyklus für das CAH-Projekt - voraussichtlich im Zeitraum vom 20. Februar bis zum 19. März 2023 angeboten. Details zu den Simulationsaktivitäten werden zeitnah auf der Clearstream-Internetseite zur Verfügung gestellt.
    • Für die Migration des CBF Fileservice nach ClearstreamXact wird in Abhängigkeit vom Testzyklus für das CAH-Projekt voraussichtlich im Zeitraum vom 27. Februar bis zum 24.März 2023 unterstützen. Kunden, die an dieser geführten Simulation teilnehmen möchten, werden gebeten, sich zu registrieren. Die Registrierung ist erforderlich, damit in der Testumgebung von CBL (OCCT) die benötigte Konfiguration aufgesetzt werden kann. Das Formular wird auf der Clearstream Webseite zeitnah zur Verfügung gestellt.

Die CBF Kundensimulationsumgebung (IMS23) und das T2S Pre-Production Environment (UTEST) werden für Implementierungsaktivitäten regelmäßig aktualisiert. Daher wird CBF jeweils einen Geschäftstag vor den Implementierungsaktivitäten mit der Tagesendverarbeitung („End of Day“) die technische Anbindung zur IMS23 und UTEST schließen.

Basierend auf dem Implementierungsplan von CBF wird die IMS23 voraussichtlich vom

  • 22. Dezember 2022 bis 2. Januar 2023 und
  • 7. April bis 5. Mai 2023

geschlossen werden. 

Zusätzlich sind Wartungsarbeiten erforderlich. Freitags nach 14:00 Uhr sollten keine Tests durchgeführt werden, da neue Programmversionen installiert werden. Zusätzliche Ausfallzeiten („Downtimes“) aufgrund weiterer Implementierungsaktivitäten von T2S und CBF können notwendig werden. 

Wertpapieraufträge können entsprechend dem Anbindungsmodus des Kunden eingegeben oder übermittelt werden. Kunden, die im ICP-Modus operieren, stellen ihre Instruktionen über die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) zur Verfügung oder nutzen die automatisierten Anbindungskanäle (SWIFT, MQ, File Transfer) an die IMS23.

Die aktuelle Planung für die UTEST zeigt die folgenden speziellen Testfälle, die in der Hoheit von T2S oder der EZB ausgeführt werden. Die Testdurchführung wirkt sich auf die Verarbeitung des „T2S Synchronised Standard Day“ aus. Die von CBF-Kunden durchgeführten Testfälle können daher nicht wie üblich auf UTEST verarbeitet werden. Infolgedessen kann das zugehörige Settlement Reporting nicht gemäß dem regulären Testplan von T2S oder CBF übertragen werden:

  • 16. November 2022: Delay in the start of NTS1
  • 7. Dezember 2022: Insolvency testing1 und
  • 14. Dezember 2022: Back-up OMEGA tool testing1.
  • 25. Januar 2023: Delay in the start of NTS test case1
  • 8. und 9. Februar 2023: AID tool testing1
  • 22. März 2023: Insolvency of CSD/NCB participant testing1
  • 31. Mai 2023: OMEGA tool testing1
  • 14. Juni 2023: Insolvency of CSD/NCB participant testing1
  • 12. Juli 2023: Data integrity full test1 und

In Vorbereitung auf die Umsetzung des T2/T2S-Konsolidierungsprojekts im März 2023 wurden die Liquiditätsmanagementverfahren in UTEST Mitte Juli 2022 geändert. Auf der neuen T2-Plattform können direkt angebundene Teilnehmer die folgenden Optionen für das Liquiditätsmanagement nutzen:

  • Immediate Liquidity Transfer via T2 RTGS GUI1
    T2 RTGS GUI can be used to transfer funds from the RTGS DCA to the T2S DCA. For details on how to use this functionality please refer to section “Liquidity Transfer – New Screen” of the Real-Time Gross Settlement User Handbook.
  • Immediate Liquidity Transfer via T2 CLM GUI1
    T2 CLM GUI can be used to transfer funds from the CLM MCA to the T2S DCA. For details on how to use this functionality please refer to section “Liquidity Transfer – New Screen” of the Central Liquidity Management User Handbook.
  • Configure Standing Orders in CRDM1
    Standing order for liquidity transfers can be created via CRDM GUI (U2A). This functionality offers the possibility to create a daily liquidity transfer. Standing orders can be configured to execute at certain time or event. Please refer to Common Reference Data Management User Handbook regarding the set-up and the related fields descriptions.
  • Liquidity Transfer via A2A camt.050 message1
    Participants can use the A2A channel for liquidity transfers from RTGS DCA or CLM MCA to T2S DCA. If so, the participant must provide in the creditor account of the T2S DCA to be funded. Please refer to the Real-Time Gross Settlement User Detailed Functional Specifications and Central Liquidity Management User Detailed Functional Specifications.

Darüber hinaus wird der heutige automatisierte „T2S Cash Sweep Out“ zur Auskehrung des Saldos auf dem T2S DCA mit gleichzeitiger Übertragung der Liquidität auf das T2-Geldkonto optional. Ein Sweep Out kann durch die Einrichtung eines Dauerauftrags in T2 CRDM erreicht werden. Wenn Kunden einen automatischen Liquiditätstransfer zum RTGS DCA wünschen, ist es zwingend erforderlich, dass ein Dauerauftrag eingerichtet wird.

Um eine effiziente Abwicklung auf UTEST zu ermöglichen, werden die Kunden gebeten, die Liquiditätsübertragung auf das DCA zu verwalten, das für Simulationsaktivitäten im Zusammenhang mit Clearstream Banking Frankfurt und Luxemburg sowie der Eurex Clearing AG verwendet wird. Mögliche Änderungen in den Einstellungen sollten im Rahmen der Migrationsaktivitäten vorgenommen werden.

Das „T2S Test Service Desk“ aktualisiert vor der Implementierung eines „Major Release“ und eines „Minor Release“ die UTEST, indem die Recycling-Frist in der UTEST für schwebende gematchte und ungematchte schwebende Instruktionen auf einen Geschäftstag verkürzt wird. Durch diese Umstellung werden die schwebenden Instruktionen mit einem „Intended Settlement Date“ weit in der Vergangenheit gelöscht. Die Änderung des Recyclingparameters erfolgt in derselben Woche, in der die Implementierung erfolgt. Das „T2S Test Service Desk“ setzt die Parameter während des Release-Wochenendes auf die definierten Werte (60 Geschäftstage für schwebende gematchte Instruktionen und fünf Geschäftstage für schwebende ungematchte Instruktionen) zurück. Die Umstellung ist ab dem nächsten Testtag gültig. Diese Regelung kommt zusätzlich am Freitag vier Wochen nach der Implementierung eines „Major Release“ und eines „Minor Release“ zum Tragen.

Basierend auf den Anforderungen für den Test oder an die Infrastruktur wird T2S den Verarbeitungstag ausführen gemäß

  • dem „T2S Synchronised Standard Day”, dem allgemein gültigen täglichen Testzeitplan.
  • dem „T2S Change Request Test Day“, welcher für dedizierte Testfälle von T2S benötigt wird.
  • dem „T2S Release Day”, welcher für die von den T2S Actors benötigten Installationsprozesse definiert wurde.
  • des T2S Living Timings, welches für ein spezielles Testvorgehen angekündigt wird. In UTEST kommt der Tagesablauf zum Tragen, der auch in der Produktion verwendet wird.

T2S Settlement Procedure

T2S Synchronised Standard Day

T2S Change Request Test
upon announcement

T2S Release Day
upon announcement

Start of Testing

07:00

07:00

07:00

Real-Time Settlement

Partial Settlement 1

08:00

08:00

08:00

Partial Settlement 2

10:00

10:00

10:00

Partial Settlement 3

12:00

12:00

11:00

Partial Settlement 4

Not supported

12:30a

12:15

Partial Settlement 5

14:00

14:00

12:30

DvP / Cash SR Cut-off

14:30

14:30

13:00

Collateral reimbursement

15:00

14:50

13:30

BATM / CBO Cut-off

15:10

15:10

13:40

Inbound LTO Cut-off / Automated cash sweep

15:15

15:15

13:45

Securities SR / FoP Cut-off

15:30

15:30

14:00

End of Day / Start of Day

Change Business Day

16:15

16:15

14:45

Feeds from Collateral Management System

16:30

16:30

15:00

Start Night-Time / Cash Injection

17:15

17:15

15:45

Night-Time Settlement

End of Testing

19:00

19:00

17:30

a. Zeiten, die vom „T2S Synchronised Standard Day” abweichen, werden in fett ausgewiesen.

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1. Da CBF die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.