Verarbeitung von Informationen bezüglich des Börsenplatzes

04.12.2019

In Ergänzung zu den Kundenmitteilungen D19036 und D19058 informiert Clearstream Banking AG, Frankfurt1  die Kunden über eine Erweiterung in der Verarbeitung von Informationen zum Börsenplatz, wirksam ab

Montag, 9. Dezember 2019

Hintergrund

Seit Montag, 18. November 2019 und der Implementierung des Change Request „T2S-0606-SYS: T2S should maintain and report information related to ‘Place of Trade’ and ‘Place of Clearing’ of a settlement instruction consistently across T2S messages”2 stellt T2S im Settlement Reporting Informationen zum „Place of Trade / BOERSENPL“ zur Verfügung. Mit dieser Erweiterung besteht für Kunden, die im DCP Modus operieren, die Möglichkeit, alle von SWIFT zulässigen Werte für das Feld „Börsenplatz“ in T2S bereitzustellen.

In Übereinstimmung mit T2S erweitert CBF daher den Leistungsumfang für die Verarbeitung von Informationen bezüglich der Handelsplätze, so dass alle von SWIFT bereitgestellten „Place Codes“ in den automatisierten Anbindungsvarianten im ICP- und / oder DCP-Modus bereitgestellt werden können.

Leistungsumfang

Bereits heute kann der „Market Identifier Code (MIC)” einer Börse optional von den Kunden im ICP-Modus über das Feld „:94B::TRAD//EXCH” beziehungsweise im DCP-Modus mittels “<Id><MktIdrCd> of <MktTpAndId> mit <Tp><Cd><EXCH>” bereitgestellt werden. Gemäß dem SWIFT Nachrichtenkatalog stehen für das Feld „94B::TRAD//“ die folgenden „Place Code (Types)“ zur Verfügung und werden zukünftig unter Verwendung der nachstehenden Regeln verarbeitet:

Place Code (Type)DescriptionNotes
EXCHStock ExchangeNur zulässige MIC Werte sind bei der Verwendung des Codes „EXCH“ erlaubt

OTCO

Over the Counter

CBF verwendet den Wert „1GFF“ für die Verarbeitung von Collateral Management und Securities Lending Instruktionen. Dieser Wert darf nicht von Kunden bereitgestellt werden und führt zu einer Ablehnung der Instruktion. Andere Werte werden von CBF akzeptiert und nicht in die Auftragsdatenbank von CASCADE übernommen.

PRIM

Primary Market

Zusätzliche Werte (Narrative oder auch Description) werden von CBF weder validiert noch in die Auftragsdatenbank von CASCADE übernommen.

SECM

Secondary Market

VARI

Various

Die bisherige Verarbeitung von „Place Code = EXCH” bleibt unverändert. Alle anderen Informationen zu Handelsplätzen, die über automatisierte Anbindungsvarianten im ICP oder DCP-Modus bereitgestellt werden, finden keine Berücksichtigung.

Informationen, die von CBF nicht in den Auftragsdaten gespeichert werden, stehen auch nicht für nachgelagerte Prozesse zur Verfügung. Daher kann dieses Detail nicht:

  • Im Reporting, das über die automatisierten Anbindungsvarianten (SWIFT, MQ, File Transfer (FT)) versendet wird, übertragen werden.
  • In der CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) zur Anzeige gelangen.

Bedingt durch diesen neuen Service wird CBF das Reporting von Instruktionen aus dem Collateral Management und dem Securities Lending anpassen. Bisher wurden solche Instruktionen mit dem „Place Code = EXCH“ angezeigt. Ab 9. Dezember 2019 wird der Wert „OTCO“ hierfür verwendet. Im Reporting wird „94B::TRAD//OTCO/1GFF“ anstelle von „94B::TRAD//EXCH/1GFF“ übertragen.

Nächste Schritte

Die Zwischenlösung bezüglich der Validierung weiterer MIC-Werte bleibt von der vorstehenden funktionalen Ergänzung unberührt und wird am Montag, 13. Januar 2020 außer Betrieb genommen.

Kontakt

Bei funktionalen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Client Services Teams. Für Fragen bezüglich der technischen Anbindung stehen unsere Connectivity Support Teams zur Verfügung. Spezielle Fragen zur Verarbeitung von Informationen zum Börsenplatz werden an die Experten des T2S Settlement Functionality Teams weitergeleitet und durch diese beantwortet.

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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Da CBF die Angaben von T2S verwendet, sind diese in englischer Sprache aufgeführt.