Globale Wertpapierfinanzierung: Verbessertes Reporting beim Triparty Sicherheitenmanagement

Im Zuge des November Release von Clearstream Banking¹ werden mit Wirkung zum

19. November 2016

mehrere Änderungen beim Triparty Sicherheitenmanagement-Reporting eingeführt, um den Informationsaustausch zwischen den CSD- und dem ICSD-Sicherheitenverwaltungsdiensten am TARGET2-Securities (T2S)-Markt zu harmonisieren.

Hauptmerkmale

Die einzuführenden Verbesserungen beinhalten zusätzliche Informationen zur Kontostruktur und zusätzliche Terminierungen der Reports. Die Änderungen werden die folgenden Reporte betreffen:

• Triparty Collateral Management Daily Exposure Report – PDF-, TXT- und Basel-Richtlinien-kompatibel (TXT)
• Collateral Shortage Report – PDF, TXT                                                      
• Triparty Collateral Management Securities Forecast Detailed Report – TXT
• Triparty Collateral Management Securities Extended Forecast Detailed Report – CSV und
• MT569 Triparty Collateral and Exposure Statement Summary and Detailed – PDF

Eine zusätzliche Terminierung des Collateral Shortage Report wird unter Berücksichtigung der T2S-Fristen ausgeführt.

Eine zusätzliche Terminierung des MT569 Triparty Collateral and Exposure Statement wird zur Einhaltung der T2S-Frist zum Ende des Tages durchgeführt.

Informationen über die Depotstelle des Sicherheiten-Quellenkontos bzw. die Depotstelle des Sicherheiten-Kontos sind auf Cm@XDirect verfügbar.

Vorteile für Kunden

Das Einführung von T2S führt zu einem erhöhten Bargeld-Netting, einem höheren Pooling des Kreditrahmens und zu mehr Sicherheitenmöglichkeiten am gesamten T2S-Markt, wodurch Teilnehmer an der Sicherheitenverwaltung nahtlosauf ihre europäischen und ICSD-Deckungswerte mit mehr Flexibilität und Rentabilität zurückgreifen können.

Ausführliche Informationen

Triparty Collateral Management Daily Exposure Report

Der Triparty Collateral Management Daily Exposure Report wird die folgenden Elemente umfassen:

• Collateral Giver Version – Depotstelle für Angaben zum Sicherheiten-Quellenkonto
• Collateral Giver/Receiver Version – Depotstelle für Angaben zum Sicherheiten-Konto
• Handelt es sich beim Sicherheiten-Quellenkonto oder beim Sicherheiten-Konto um ein T2S-Konto, wird die Kontonummer siebenstellig angezeigt (Format von Clearstream Banking Frankfurt);
• Angaben zum Haircut- und Toleranzschwellen-Wert werden für Bargeld als Sicherheit angezeigt.

Collateral Shortage Report

Der Collateral Shortage Report ist nur für Collateral Givers verfügbar und enthält die folgenden Elemente:

• Depotstelle für Angaben zum Sicherheiten-Quellenkonto und Sicherheiten-Konto
• Handelt es sich beim Sicherheiten-Quellenkonto oder beim Sicherheiten-Konto um ein T2S-Konto, wird die Kontonummer siebenstellig angezeigt (Format von Clearstream Banking Frankfurt).
• Eine zusätzliche Terminierung des Collateral Shortage Report steht um 16:00 Uhr MEZ zur Verfügung, um jeden aus T2S resultierenden Fehlbetrag zu berücksichtigen.

Triparty Collateral Management Securities Forecast Detailed Report

Der Triparty Collateral Management Securities Forecast Detailed Report wird die folgenden Elemente umfassen:

• Depotstelle für Angaben zum Collateral-Quellenkonto
• Handelt es sich beim Sicherheiten-Quellenkonto um ein T2S-Konto, wird die Kontonummer siebenstellig angezeigt (Format von Clearstream Banking Frankfurt).

Triparty Collateral Management Securities Extended Forecast Detailed Report

Der Triparty Collateral Management Securities Extended Forecast Detailed Report wird die folgenden Elemente umfassen:

• Depotstelle für Angaben zum Collateral-Quellenkonto
• Handelt es sich beim Sicherheiten-Quellenkonto um ein T2S-Konto, wird die Kontonummer siebenstellig angezeigt (Format von Clearstream Banking Frankfurt).

MT569 Triparty Collateral and Exposure Statement

Der MT569 Triparty Collateral and Exposure Statement Report wird die folgenden Elemente umfassen:

• Collateral Giver/Receiver Version – Depotstelle für Angaben zum Sicherheiten-Konto
• Handelt es sich beim Sicherheiten-Quellenkonto oder beim Sicherheiten-Konto um ein T2S-Konto, wird die Kontonummer siebenstellig angezeigt (Format von Clearstream Banking Frankfurt).

Eine zusätzliche Terminierung des MT569 Triparty Collateral and Exposure Statement wird zur Einhaltung der T2S-Frist zum Ende des Tages um 18:15 Uhr MEZ durchgeführt.

Cm@xDirect

Die aktuelle Version von Cm@XDirect enthält alle zusätzlichen Informationen, die den Extended Forecast Report umfassen.

Hinweis: Auf Anfrage können Kunden vor dem Tag der Einführung Testdateien der überarbeiteten Triparty Collateral Management Daily Exposure Reports erhalten.

Weitere Informationen

Detaillierte Angaben zu den neuen Informationen im Triparty Collateral Management Daily Exposure Report finden Sie im November-Vorabausgabe des Triparty Collateral Management Services (CmaX) Connectivity Guide auf unserer Website.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten Kunden beim Clearstream Banking Client Services oder ihrem Relationship Officer.

Sollten Sie weitere Informationen zu unseren Lösungskonzepten für die globale Wertpapierfinanzierung wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Global Securities Financing (GSF) Team:

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking AG mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 als auch auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.