Clearstream Banking1 möchte Kunden darüber informieren, dass der Schweizer Zentralverwahrer SIX SIS mit Wirkung zum
21. November 2016
marktgebundene Veränderungen im Bezug auf bilaterale Stornierungen, Abwicklungstoleranz und Market Claims einführt.
Auswirkungen auf Kunden
Bilaterale Stornierungen
Aktuell können offene inländische Instruktionen, die im Wertpapier-Clearing und -Abwicklungssystem SECOM von SIX SIS abgewickelt werden (anstelle einer Abwicklung über TARGET2-Securities (T2S)), einseitig von beiden Abwicklungsparteien storniert werden, unabhängig davon, ob die Instruktionen gematcht wurden oder nicht.
Mit Wirkung zum 21. November 2016 werden aufgrund der Einführung bilateraler Stornierungen in SECOM von einer Partei übermittelte Stornierungsinstruktionen für eine gematchte Instruktion zwar akzeptiert, aber erst dann ausgeführt, wenn die andere Partei ebenfalls eine Stornierungsinstruktion übermittelt hat.
Falls nur eine Partei eine Stornierungsinstruktion übermittelt, wird die gematchte Instruktion am vorgesehenen Abwicklungsdatum abgewickelt.
Alle gematchten und nicht gematchten Instruktionen werden weiterhin 20 Tage nach dem vorgesehenen Abwicklungsdatum automatisch storniert.
Abwicklungstoleranz
Die Markttoleranz für Abwicklungen wird von 40 CHF auf 25 CHF gesenkt.
Market Claims
Aktuell werden in SECOM (und nicht in T2S) abgewickelte Instruktionen ignoriert, die mit den folgenden optionalen Feldern übermittelt werden.
Mit Wirkung zum 21. November 2016 sind diese zusätzlichen Felder nicht zwingend erforderlich, sie gelten aber als gematchte Felder, wenn eine Partei mit dem Kennzeichen instruiert. Beide Pateien müssen im Feld „:22F:“ mit denselben Kennzeichen instruieren oder dieses freilassen, ansonsten werden die Instruktionen nicht gematcht.
| Zweck des zusätzlichen Matching-Felds | Creation via SWIFT und CreationDirect | CreationOnline |
Opt-out-Indikator Kunde möchte nicht an Market Claims oder Transformationen teilnehmen (Opt-out) | :22F::STCO//NOMC | Opt-out-Indikator |
Cum-Indikator Kunde möchte Geschäft as Cum-Kupon ausweisen | :22F::TTCO//CCPN | CUM/EX-Indikator |
Ex-Indikator Kunde möchte Geschäft as Ex-Kupon ausweisen | :22F::TTCO//XCPN | CUM/EX-Indikator |
Weitere Informationen
Der Creation Link Guide – Switzerland wird zu gegebener Zeit aktualisiert.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden von Clearstream Banking Frankfurt (CBF), die CreationOnline nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.