Clearstream Banking AG, Frankfurt1 informiert die Kunden, dass TARGET2-Securities (T2S) die Recycling Periode für schwebende gematchte Instruktionen in der Testumgebung (T2S Pre-Production Environment (UTEST)) anpassen wird.
Die Anpassung der Recyling Periode auf 63 T2S Settlementtage wird ab
Donnerstag, 18. Januar 2018 für den
T2S Settlementtag, Montag, 22. Januar 2018
gültig.
Hintergrund
Mit Beginn des Community Test für die T2S Welle 4 informierte CBF, dass die Performance aller T2S Testumgebungen durch große Volumen im T2S Pre-Production Environment (UTEST) beeinträchtigt wird. Große Volumen können zu Verzögerungen in der Tagesendeverarbeitung (End of Day (EoD) sowie Start of Day (SoD)) der T2S Testumgebungen führen.
In 2017 hatte das T2S Service Desk eine zunehmende Anzahl von Verspätungen berichtet, die durch zu große Volumen entstanden sind. Vor diesem Hintergrund wurde von allen involvierten Parteien vorgeschlagen, dass unterstützende Maßnahmen eingeführt werden.
Funktionale Anpassung
Basierend auf der Entscheidung der Operational Managers Group (OMG) werden zusätzliche Prozesse eingeführt, die eine optimierte Verarbeitung in der UTEST unterstützen. Die Maßnahmen sind:
- Reduzierung des Parameters für gematchte Instruktionen. Der Parameter wird auf 63 Settlementtage gesetzt. Zur Ermittlung wird die Datumsangabe, die im Feld „Intended Settlement Date (ISD)“ bereitsteht, verwendet.
- Ausbau der T2S Verarbeitungsschritte (Events), die das Recycling anstoßen („RREC“ um 06:55 Uhr2 und 12:10 Uhr) und des Starts der Partial Settlement Fenster („SAPT“ um 12:30 Uhr).
Auswirkungen auf die Aktivitäten in der Kundensimulation
Ähnlich der automatisierten Löschung von nicht gematchten Instruktionen, für die Kunden nach einer Frist von fünf Tagen eine vom System erstellte Nachricht zur Löschung erhalten, werden Löschungen auch für gematchte Instruktionen erstellt. T2S wird eine Nachricht über die Löschung nach Ablauf von 63 Settlementtagen versenden.
Die CBF Kundensimulationsumgebung (IMS23) ist an die UTEST angebunden. Die von T2S erzeugten Nachrichten zur Löschung werden im System verarbeitet und an die Kunden, die im ICP-Modus operieren, weitergeleitet. Kunden, die im DCP-Modus operieren, erhalten die Nachrichten von T2S und auch von CBF, sofern das Kennzeichen “YCON“ gesetzt wurde.
Kunden, die im DCP-Modus operieren, sollten prüfen, ob das Reporting und der Nachrichtenfluss wegen der T2S Verarbeitungsschritte hinsichtlich der Recycling Periode oder dem Partial Settlement Fenster angepasst werden müssen.
CBF bittet erneut die Kunden, aktiv die Anzahl der schwebenden Instruktionen zu überwachen und sicherzustellen, dass nicht mehr als 500 schwebende Instruktionen im Testsystem bereitgestellt sind. Bei der Ermittlung der Anzahl sind alle Instruktionen zu berücksichtigen. Das heißt, die Anzahl ist unabhängig
- vom Status (gematcht, ungematcht, gesperrt, freigegeben),
- dem Geschäftsprozess (z. B. OTC Domestic / Cross-border, Börsengeschäfte (LION oder CCP Instruktionen), Kapitalmaßnahmen) oder
- der Anbindungsvariante (ICP oder DCP Modus).
Diese Begrenzung bezieht sich auf den einzelnen Kunden und dessen CBF-Konten3, die in der CBF Simulationsumgebung (IMS23) aufgesetzt wurden.
Kontakt
Bitte wenden Sie sich bitte für Fragen zur Kundensimulationsumgebung an unsere Connectivity Support Teams. Spezielle Fragen bezüglich für T2S aufgesetzte Testfälle werden an die Experten des T2S Settlement Functionality Teams weitergeleitet und durch diese beantwortet.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Alle Uhrzeiten sind in mitteleuropäischer Zeit (MEZ) angegeben.
3. Alle Konten, sowohl Hauptkonten (XXXX 000) als auch Unterkonten (XXXX yyy)